Melakukan kegiatan trading pada forex dengan strategi merupakan suatu upaya yang dilakukan trader supaya trading bisa lebih menghasilkan keuntungan salah satunya menggunakan strategi breakout dan tidak terlepas dari penentuan range pada strategi ini. Namun, dalam melakukan trading menggunakan strategi breakout terkadang masih ada trader yang kurang tepat dalam menentukan range. Hal tersebut dapat menyebabkan trader mengalami kehilangan profit. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu program expert advisor yang mampu membantu trader mengambil keputusan dalam menentukan range.
Mekanisme program expert advisor yang dibuat yaitu menentukan range acuan awal dahulu untuk menjadi besaran range yang akan digunakan trading menggunakan strategi breakout. Range acuan awal tersebut kemudian di copy hingga harga tertinggi dan terendah dalam sejarah. Program kemudian diujikan melalui backtesting.
Strategi Breakout
Breakout merupakan sebuah strategi forex yang biasanya terjadi ketika harga mata uang bergerak melewati periode konsolidasi atau trading range, atau menembus di bawah level support atau diatas level resistance[3]. Prinsip utama pada Breakout adalah melakukan Open Position order buy diatas harga tertinggi dengan ditandai pola grafik telah melewati batas range atas (resistance) dan melakukan sell dibawah harga terendah ditandai pola grafik telah melewati batas range bawah (support). Pada awalnya Breakout didasari adanya trend yang sangat kuat pada satu sisi. Sehingga menunjukan pola pergerakan pasar naik (uptrend) atau turun (downtrend) secara signifikan. Strategi ini
sering digunakan para trader dalam mengikuti trend yang sedang terjadi, karena sangat menguntungkan. Namun, ada kalanya strategi ini akan mengalami pembalikan arah (reversal) dan akhirnya salah dalam menentukan order. Maka, dalam menggunakan strategi trading ini terdapat rules yang harus diterapkan, seperti menganalisa candle, berapa nilai besaran pips pada range yang sesuai untuk bisa melakukan order pada range pergerakan harga yang tepat.
Support dan Resistance
Support dan Resistance merupakan suatu level - level tertentu yang sering digunakan oleh trader sebagai titik pembalikan harga, dengan maksud ketika kekuatan untuk beli melemah maka kekuatan jual menguat, sebaliknya ketika jual melemah maka kekuatan beli akan menguat. Support adalah batas level harga tertentu yang menjadi penghalang penurunan harga lebih lanjut, sehingga terbentuk ketika pergerakan berhenti turun dan akan berbalik naik. Sedangkan Resistance adalah batas level tertentu yang menjadi batas kenaikan harga lebih lanjut, sehingga terbentuk ketika pergerakan berhenti naik dan akan berbalik turun.
Support dan Resistance dikatakan bahwa batas - batas tersebut mampu untuk menahan laju pergerakan yang akan naik atau turun menjadi berbalik, namun tidak berarti batas - batas akan bertahan terus. Terkadang batas support tidak akan mampu lagi menahan pergerakan yang turun untuk berbalik naik karena demand yang sudah tidak lagi besar. Sebaliknya juga terjadi pada resistance, karena supply yang sudah tidak cukup besar untuk menahan pergerakan yang naik. Dengan begitu pergerakan harga akan mengalami breakout (menembus batas support atau resistance), sehingga yang awalnya support akan menjadi resistance dan awalnya resistance menjadi support
Order
Ada beberapa jenis order yang biasanya digunakan transaksi pada pasar forex yaitu market order/market execution dan pending order. Market Order adalah jenis order yang digunakan trader untuk membeli atau menjual dengan harga terbaik saat ini yang ada di pasar. Contoh, pada EUR/USD harga ask saat ini 1.1700 dan harga bid 1.1680, jika trader hendak membeli, maka trader membeli dengan harga ask dan jika hendak menjual, maka menjual dengan harga bid. Kemudian untuk pending order, trader dapat membeli atau menjual dengan harga yang ditentukan trader sendiri.
Pada pending order terdapat 2 jenis order antara lain :
Limit Order
Order yang dilakukan trader dengan membeli di bawah atau menjual diatas harga pasar saat ini.
Stop Order
Order yang dilakukan trader dengan membeli diatas atau menjual dibawah harga pasar saat ini.
Analisis Strategi Breakout
Trading pada forex dengan menggunakan strategi breakout sering digunakan dan diandalkan para trader untuk melakukan kegiatan trading-nya. Dalam melakukan strategi ini diperlukan kemampuan analisa yang baik saat membaca range pergerakan harga yang sedang terjadi. Karena dalam membaca pergerakan harga naik atau turun dan dikatakan bahwa itu breakout, dapat dilihat dari penembusan harga pada batas support atau resistance, dimana area antara batas support atau resistance ini akan menjadi range. Kemudian penentuan range pada strategi breakout juga sangat penting, karena akan berpengaruh dalam memperoleh keuntungan lebih maksimal.
Penelitian ini dilakukan dengan adanya permasalahan yang terkadang masih dialami trader yaitu kehilangan profit dalam melakukan trading menggunakan strategi breakout, antara lain:
Kurangnya analisa yang baik untuk menentukan besaran range yang lebih optimal dan bisa memberikan profit. Karena range akan berkaitan ketika melakukan trading dengan strategi breakout.
Tingkat kerugian yang cukup besar, karena kurang tepat dalam menentukan area untuk entry, titik take profit, dan stop loss pada range ketika trading dengan strategi breakout.
Analisis Kebutuhan
Berdasarkan permasalahan yang ada, solusi yang dapat dihasilkan yaitu membuat sistem trading dalam bentuk expert advisor untuk membantu trader dalam mengambil keputusan untuk menentukan range dan akan dilakukan backtesting terhadap sistem yang dibuat. Sistem yang akan dibuat antara lain:
1. Menentukan jarak antara batas support dan resistance yang akan menjadi besaran area range.
2. Merancang sistem yang mampu membaca pola pergerakan harga breakout.
3. Melakukan order otomatis saat ada pergerakan harga yang mengalami breakout.
Mekanisme Sistem
Mekanisme sistem expert advisor yang akan dibuat dijelaskan dengan langkah - langkah proses mulai dari menentukan range
hingga sistem trading otomatis. Langkah pertama yaitu, menentukan area range acuan awal. Trader melakukan analisa pergerakan harga yang ada pada chart window, kemudian menentukan area tertentu untuk menjadi range acuan awal.
Contohnya seperti pergerakan sideways yang kemudian akan terjadi breakout.
Langkah selanjutnya, besaran area range yang telah ditentukan akan dihitung menggunakan expert advisor dan setelah mendapatkan hasil besaran range, kemudian expert advisor akan meng-copy range ke atas dan ke bawah dengan besaran range yang sama hingga menyentuh harga tertinggi dan terendah dalam sejarah. Dimana range - range tersebut nantinya akan digunakan untuk area entry dan close order pada strategi breakout yang diterapkan.
Kemudian yang dilakukan oleh expert advisor setelah menentukan range yaitu sistem akan melakukan order otomatis dengan menerapkan algoritma strategi breakout. Jenis order yang digunakan adalah pending order buy atau sell stop.
Backtest USD/JPY time frame H1 dan H4
Pada pair USD/JPY time frame H1 3 range yang diujikan yaitu, range 74 pip, 93 pip, 84 pip dan keuntungan terbesar yang diperoleh sebesar $1691.47 dari range 74 pip (range harga 104.882 - 105.622) dengan profit trades mencapai 36.91%.
Sedangkan range yang diujikan pada time frame H4 yaitu, range 84 pip, 100 pip, 97 pip dan keuntungan terbesar yang diperoleh sebesar $1279.94 dari range 100 pip (range harga 103.922 - 104.922) dengan profit trades mencapai 38.85%. Hasil pada pair USD/JPY.
Pada pair USD/JPY salah satu contoh penentuan range untuk backtest yaitu range 74 pip pada time frame H1. Dimana range awal didapat dari analisa pergerakan pada range harga 104.882 -105.622 pada chart window yang menunjukkan adanya pergerakan yang mengalami tren turun setelah terjadi pergerakan sedikit sideways. Tampilan range 74 pip dapat dilihat dibawah ini.
